Технический анализ рынка

Торговая система О/Т (Oscillator/Trend)

Данная МТС была разработана автором на основании желания облегчить труд трейдера по принятию решений о покупке/продаже. Достаточная ясность и четкость подаваемых О/Т сигналов позволяет избавиться от постоянного психологического воздействия рынка на трейдера. Это освобождает эмоциональную, психологическую и умственную энергию на более глубокий анализ фундаментальных факторов и выявление долгосрочных тенденций.

Ключевыми принципами, на которых строится система О/Т, являются следующие предположения:

- если мы видим тренд, то не факт, что этот тренд продолжится еще;

- на сильном тренде первый сигнал осцилляторов обязательно будет преждевременным, поэтому необходимо дождаться второго сигнала;

- в целом, сигналы осцилляторов поступают реже, но они сильнее, чем тренд, хотя и краткосрочнее;

- сигналы осцилляторов и трендов подтверждаются системой только при одновременном их поступлении на трех временных промежутках;

- предназначение О/Т - помощь в краткосрочном, самом рутинном анализе и принятии решений о покупке/продаже.

Процесс анализа в торговой системе О/Т происходит следующим образом.

Во-первых, определяется направление действующего краткосрочного тренда. Здесь важно помнить, что большинство сигналов краткосрочных трендов поступают поздно. Поэтому простой линейной экстраполяции - сейчас было повышение, значит и позже будет рост - не получится. Для решения этой задачи используется метод скользящих средних и специального трендового индикатора "канат".

Во-вторых, производится квалификация состояния рынка. Рынок может находиться в пяти различных фазах - бычий тренд, медвежий тренд, перекупленность, перепроданность или неопределенность. Осцилляторы (в программе используются три индикатора - RSI, Momentum, Stochastic) достаточно точно определят состояния перекупленности и перепроданности на рынке.

Результатом работы механической торговой системы будут следующие сигналы -"buy", "sell" и "О", соответствующий отсутствию прямых сигналов. Каждому сигналу присваивается вероятность его исполнения. Эта величина хотя достаточно условна, но она несет информацию о силе подаваемого сигнала. Соответственно, более осторожный трейдер имеет возможность самостоятельно установить границы реакции на поступающие сигналы. Высокие значения силы сигнала бывают редко, но они более качественны. Агрессивный трейдер может попытаться действовать на основании каждого сигнала, что неизбежно снизит качество совершаемых сделок, хотя это представляется не очевидным.

Для помощи трейдеру система О/Т показывает также цель движения цены (ЦЦ). ЦЦ рассчитывается по нормативным значениям осцилляторов, соответствующим для RSI и Stochastic 50, а для Momentum - 0.

Если подан сигнал покупки и ЦЦ выше, чем текущая цена, то покупайте с закрытием позиции на уровне ЦЦ.

Если на сигнале покупки ЦЦ находится ниже, чем текущая цена, то следует покупать по цене, максимально приближенной к ЦЦ.

Если подан сигнал продажи и ЦЦ ниже, чем текущая цена, то продавайте с закрытием позиции на уровне ЦЦ.

Если на сигнале продажи ЦЦ находится выше, чем текущая цена, то рекомендуется совершить сделку по цене, максимально приближенной к ЦЦ.

А теперь немного рассмотрим, как производится расчет в МТС О/Т.

Сигналы осцилляторов, определяющие качественное состояние рынка считаются определяющими только при одновременном их поступлении от всех трех рассматриваемых индикаторов на всех временных промежутках времени (также три - 5,10 и 15 минут). Тем самым снижается риск преждевременности сигнала, его краткосрочности и случайности.

Основным назначением сигналов трендовых индикаторов является определение действующей динамики цены в период отсутствия сигналов осцилляторов. Как правило, на сильном движении цены сигналы тренда будут противоречить сигналам осцилляторов. В программе заложен приоритет сигналов осцилляторов, так как они подаются после подъема или падения цены на достаточную величину за анализируемый промежуток времени. Практика показывает, что после поступления сигналов осцилляторов движение тренда либо приостанавливается (как правило на 15-30 минут), либо совершает "откат". Покупка/продажа в продолжение тренда будет в данный период нежелательна. По прошествии некоторого времени, когда рынок привыкает к новому уровню цен, возможно продолжение движения, однако это будет после, хотя может вообще не быть.