Портфельные инвестиции

 Аскинадзи В.М.,

Максимова В.Ф.

Портфельные инвестиции

Московская финансово-промышленная академия

Москва, 2005 

Что является задачей портфельного инвестирования. Инвестирование в ценные бумаги. Портфельное инвестирование

Регулирование инвестирования в ценные бумаги

Ценные бумаги как объект инвестирования

Что такое облигации

Что такое акции, отличие привилегированные и обыкновенные акции

Фьючерсные контракты, опционы на покупку и продажу

Что определяет инвестиционную привлекательность ценных бумаг

Фундаментальный и технический анализ ценных бумаг

Что такое инвестиционный портфель - реструктуризация и оценка инвестиционного портфеля

В чем цель формирования портфеля ценных бумаг – что нужно для составления инвестиционного портфеля

Какие бывают инвестиционные портфели

Типы инвестиционных портфелей в зависимости от степени риска

Способ управления портфельными инвестициями

Подходы к построению распределения вероятностей. Доходность и риск инвестиционного портфеля

Что такое доходность и риск портфеля

Оптимизация инвестиционного портфеля. Марковиц

Эффективные портфели - теорема о существовании эффективного набора портфелей

Нахождение оптимального портфеля

Оптимизация инвестиционного портфеля по методу Шарпа

волатильность цены облигации - Портфель облигаций

Что такое дюрация длительность облигаций

Формирование и управление портфелем облигаций

Что такое предписание портфеля облигаций

Иммунизация портфеля. способ иммунизации портфеля

Как сформировать портфель облигаций

Что такое своп облигаций

Формирование и управление портфелем с использованием опционов и фьючерсов. Инвестиционные возможности с использованием опционов

Приобретение опционов на покупку и безрисковой облигации

Способы формирования портфелей стратегии – ножницы и стеллаж. Использование опционов для спекулятивных игр на повышение или понижение цены акции

Стратегии "спрэд медведей" и "спрэд быков"

Инвестиционные возможности с использованием фьючерсов

направления использования фьючерсных контрактов: раскрытие цены, хеджирование и спекуляция

Основные принципы совершения фьючерсных сделок

Условия совершения фьючерсных сделок

Риски финансовых инвестиций

Методы снижения риска инвестирования в портфель ценных бумаг

Инвестиционная деятельность институциональных инвесторов

Страховые компании

Коллективные инвесторы

ЧИФ - чековые инвестиционные фонды

Акционерные инвестиционные фонды открытого типа

паевые инвестиционные фонды ПИФ

Кто может управлять ПИФом

Виды ПИФов – открытые, закрытые, интервальные

Что входит в состав активов инвестиционных фондов

Как рассчитать стоимость инвестиционного пая

Негосударственный пенсионный фонд

Где и как размещаются пенсионные резервы Фонда, обязательная диверсификация вложений НПФ

Кредитный союз, преимущество кредитных союзов

Общие фонды банковского управления ОФБУ

Примерная тематика курсовых работ

Основная литература:

1.         Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. I Введен в действие Законом от 30.11.1994 г. № 52-ФЗ.

2.         Гражданский кодекс Российской Федерации. ч. II. Введен в действие Законом от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ.

3.         Закон РФ от 26.12.1995г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

4.         Закон РФ от 22.04.1996г. № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

5.         Закон РФ от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

6.         Инвестиционно-финансовый портфель ./Отв. редактор Рубин Ю.Б., Солдаткин В.И. М.: Соминтэк, 1993.

7.         Фондовый портфель/Отв. редактор Рубин Ю.Б., Солдаткин В.И. М.: Соминтэк, 1992.

8.         Шарп В., Александр Г, Бейли Дж. Инвестиции. М.: Инфра- М, 1997.

Дополнительная литература:

9.         Алексеев М.И. Рынок ценных бумаг. - М.: Аудитор, 2002.

10.       Бердникова Т.Б. Рынок ценных бумаг. - М.: ИНФРА, 2003.

11.       Берзон Н.И. Фондовый рынок. - М.: Вита Пресс, 2001.

12.       Вахрин П.И. Инвестиции: Учебник. - М.: Дашков и К0, 2003.

13.       Гитман Л.Дж., Джонк М.Д. Основы инвестирования. - М.: Дело, 1997.

14.       Деева А.И. Инвестиции. М.: Экзамен, 2004.

15.       Инвестиции: Учебное пособие / Г.П. Подшиваленко и др. - М.: КНОРУС, 2004.

16.       Капитоненко В.В. Инвестиции и хеджирование. - М.: ПРИОР, 2001.

17.       Касимов Ю. Ф. Основы теории оптимального портфеля ценных бумаг. - М.: Филинъ, 1998.

18.       Кох И.А. Аналитические модели рынка ценных бумаг. - Казань: КФЭИ, 2001.

19.       Кузнецов М.В., Овчинников А.С. Технический анализ рынка ценных бумаг. - М.: Инфра-М, 2001.

20.       Меньшиков И.С. Финансовый анализ ценных бумаг. - М.: Финансы и статистика, 2003.

21.       Недосекин А.О. Нечетко-множественный подход к оценке риска фондовых инвестиций. - СПб.: Сезам, 2002.

22.       Рынок ценных бумаг. Под ред. В. А. Галанова, А.И. Басова. - М.: Финансы и статистика, 1998.

23.       Рэй К. И. Рынок облигаций: торговля и управление рисками. - М.: Дело, 2002.

24.       Семенкова Е.В. Операции с ценными бумагами. - М.: Перспектива, Инфра-М, 2002.

25.       Ценные бумаги и работа с ними. Под ред. А. А. Козлова. - М.: 2002.

26.       Ценные бумаги: Учебник/ Под ред.В.И. Колесникова, В.С Торкановского. - М.: Финансы и статистика, 1999.

27.       Четыркин Е.М. Методы финансовых и коммерческих расчетов. - М.: Дело. Лтд., 1995.

28.       Шведов А.С. Теория эффективных портфелей ценных бумаг. - М.: Изд-во ГУ ВШЭ, 1999.

29.       Базовый курс по рынку ценных бумаг

30.       Вероятностная модель рынка.

31.       Выбор инвестиционного портфеля.

32.       Задача Марковица.

33.       Математические методы на финансовом рынке.

34.       Методы оптимизации инвестиционного портфеля.

35.       Методы оптимизации: модель Марковица.

36.       Применение теории портфельного инвестирования Марковица на российском фондовом рынке с помощью системы MoneyMarket.